Gestion de Portefeuille et Applications

Rendement p Ecart type p Poids du titre 1 Poids du titre 2 Poids du titre 3

0,1 0,1751 -0,133 0,5394 0,5933

0,1075 0,1883 -0,143 0,5799 0,5628

0,115 0,2014 -0,153 0,6203 0,5323

0,1225 0,2145 -0,163 0,6608 0,5018

0,13 0,2277 -0,173 0,7012 0,4713

0,1375 0,2408 -0,183 0,7417 0,4408

0,145 0,254 -0,192 0,7821 0,4103

0,1525 0,2671 -0,202 0,8226 0,3798

0,16 0,2802 -0,212 0,863 0,3493

0,1675 0,2934 -0,222 0,9035 0,3188

0,175 0,3065 -0,232 0,9439 0,2883

0,1825 0,3196 -0,242 0,9844 0,2578

0,19 0,3328 -0,252 1,0249 0,2273

0,1975 0,3459 -0,262 1,0653 0,1968

0,205 0,359 -0,272 1,1058 0,1663

0,2125 0,3722 -0,282 1,1462 0,1358

0,22 0,3853 -0,292 1,1867 0,1053

0,2275 0,3984 -0,302 1,2271 0,0748

0,235 0,4116 -0,312 1,2676 0,0443

0,2425 0,4247 -0,322 1,308 0,0138

0,25 0,4378 -0,332 1,3485 -0,0167

Code R

1.for(i in seq(from=1, to=2, by=.05)){

2.rf=0.05