Gestion de Portefeuille et Applications

Le code R

for(i in seq(from=1, to=2, by=.05)){

rf=0.05

mu=matrix(c(.15,.26),nrow=2,ncol=1)

mue=mu-rf

sigma=matrix(c(.24,.37),nrow=2,ncol = 1)

corr=.8

cov=corrsigma[1,1]sigma[2,1]

mup=.18

varcov=matrix(c((sigma[1,1])^2,cov,cov,(sigma[2,1])^2),nrow=2,ncol=2,byrow
=TRUE)

lambda=(mup-rf)/(t(mue)%%solve(varcov)%%mue)

omega=lambda[1,1]solve(varcov)%%mue

omega3=1-omega[1,]-omega[2]

retp=t(mue)%*%omega

sigmap=sqrt(t(omega)%%varcov%%omega)}