Gestion de Portefeuille et Applications

(Fathi Abid) #1

∂σp^2 =


∂σp^2
∂ω 1

dω 1 +

∂σp^2
∂ω 2

dω 2 = 0

∂σp^2
∂ω 1
∂σp^2
∂ω 2

= −

dω 2
dω 1

=−

2 aω 1 +bω 2 +d
2 cω 2 +bω 1 +e

= −

140 ω 1 + 80 ω 2 − 90
120 ω 2 + 80 ω 1 − 70

Egalité des deux pentes :



140 ω 1 + 80 ω 2 − 90
120 ω 2 + 80 ω 1 − 70

=1,4

ω 2 = −0,508ω 1 +0,758

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