Gestion des Risques et Produits Dérivés avec Applications

ΘC= − ∂C

∂τ

=− Sσ

2 τ

N′( d 1 )−Ee−rτrN(d 2 )

ρC =

∂C

∂r

=τEe−r(τ+^1 )N(d 2 )

κC=

∂C

∂E

=−e−rτN(d 2 )

Les greeks pour le put :

ΔP=

∂P

∂S

= −N(−d 1 ) =N(d 1 )− 1

ΓP =

∂ΔP

∂S

=^1

Sσ τ

N′( d 1 )

υP =

∂P

∂σ

=S τN′( d 1 )

ΘP= − ∂P

∂τ

= − Sσ

2 τ

N′( d 1 )−Ee−rτr(N(d 2 )− (^1) )
ρP= =

∂P

∂r

=−τEe−r(τ+^1 )N(d 2 )

κP= ∂P
∂E

= e−rτ( 1 −N(d 2 ))