La société à multiplié ses investissements dans les quatre secteurs d'activité, donc la
proportion investie en actifs risqués est:
La part investie dans l'actif sans risque est:
→ Vendre les investissements dans les secteurs T et D
;La variance de l'action ABC est:
→ Vendre les investissements dans les secteurs T et P
;La variance de l'action ABC est:
( )− −− −− −− − =0 , 250 , 250 , 250 , 25101 , 25 93 , 75 98 , 75 75149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 250 , 25 0 , 25 0 , 25 0 , 252
p0 , (^3867187510) p 0 , 6218 %
2 4
p= =
−
= 0 , 25 3 4 = 3
1 3 2
rf
= − =−
p= 3 2,6875% - 2 0,05p=− 1 , 9375
=
2 2 2
p =() ( )
2 2 − 4
p^30 ,^38671875103 ,^48046810 p^1 ,^8656 %
2 4
p= =
−
p= TT+ DD+ PP+ BB
p= - 0 ,25(− 0 , 0025 )+(− 0 ,25)(− 0 , 0375 )+ 0 ,75 0 , 0975 + 0 ,75 0 , 05 p= 12 , 0625 % =2
p( )−−− −− −− −− − = − −0 , 750 , 750 , 250 , 25101 , 25 93 , 75 98 , 75 75149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 250 , 25 0 , 25 0 , 75 0 , 752
p600 , (^855510) p 24 , 512 %
2 4
p= =
−
p= TT+ DD+ PP+ BB
p= - 0 ,25(− 0 , 0025 )+ 0 ,75(− 0 , 0375 )+ (− 0 ,25) 0 , 0975 + 0 ,75 0 , 05 p=− 1 , 4375 % =2
p( )−−− −− −− −− − = − −0 , 750 , 250 , 750 , 25101 , 25 93 , 75 98 , 75 75149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 250 , 25 0 , 75 0 , 25 0 , 752
p149 , (^91810) p 12 , 2441 %
2 4
p= =
−