Exercices Corriges en Gestion de portefefeuille

→ Vendre les investissements dans les secteurs T et B

;

La variance de l'action ABC est:

→ Vendre les investissements dans les secteurs D et P

;

La variance de l'action ABC est:

→ Vendre les investissements dans les secteurs D et B

;

La variance de l'action ABC est:

→ Vendre les investissements dans les secteurs P et B

p= TT+ DD+ PP+ BB

p= - 0 ,25(− 0 , 0025 )+ 0 ,75(− 0 , 0375 )+ 0 ,75( 0 , 0975 )+ (− 0 ,25) 0 , 05 p= 3 , 3125 %

 =

2

p

( )





























−

−





























− −

− −

− −

− −

 = − −

0 , 25

0 , 75

0 , 75

0 , 25

101 , 25 93 , 75 98 , 75 75

149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75

141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75

138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 25

0 , 25 0 , 75 0 , 75 0 , 25

2

p

2 , (^26171910) p 1 , 5039 %
2 4
p=   =
−

p= TT+ DD+ PP+ BB

p= 0 ,75(− 0 , 0025 )+(− 0 ,25)(− 0 , 0375 )+ (− 0 ,25) 0 , 0975 + 0 ,75 0 , 05 p= 2 , 0625 %

 =

2

p

( )





























−

−





























− −

− −

− −

− −

 = − −

0 , 75

0 , 25

0 , 25

0 , 75

101 , 25 93 , 75 98 , 75 75

149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75

141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75

138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 25

0 , 75 0 , 25 0 , 25 0 , 75

2

p

7 , (^10546910) p 2 , 6656 %
2 4
p=   =
−

p= TT+ DD+ PP+ BB

p= 0 ,75(− 0 , 0025 )+(− 0 ,25)(− 0 , 0375 )+ 0 ,75 0 , 0975 + (− 0 ,25) 0 , 05 p= 6 , 8125 %

 =

2

p

( )





























−

−





























− −

− −

− −

− −

 = − −

0 , 25

0 , 75

0 , 25

0 , 75

101 , 25 93 , 75 98 , 75 75

149 , 3125 283 , 4375 300 ,, 6875 98 , 75

141 , 5625 267 , 1875 283 , 4375 93 , 75

138 , 1875 141 , 5625 149 , 3125 101 , 25

0 , 75 0 , 25 0 , 75 0 , 25

2

p

142 , (^699210) p 11 , 94568 %
2 4
p=   =
−

p= TT+ DD+ PP+ BB

p= 0 ,75(− 0 , 0025 )+ 0 ,75(− 0 , 0375 )+ (− 0 ,25) 0 , 0975 + (− 0 ,25) 0 , 05 p=− 6 , 6875 %