Version 2022
Une sélection de 62 exercices de gestion de portefeuille conçus et collectés sur des années
d’enseignements partagés avec plusieurs collègues du labo et proposés sous forme d’examens
antérieurs dans plusieurs universités du monde. En réponse à un besoin manifesté depuis
longtemps par les étudiants, nous avons jugé opportun de proposer cette collection avec des
corrigés détaillés pour mieux s’entraîner à la pratique de choix de portefeuille selon la théorie
moderne du portefeuille. Ce livre permettra d'acquérir le savoir-faire indispensable pour résoudre
avec succès les exercices de gestion de portefeuille ; il aide à maîtriser les principes et les
techniques à mettre en œuvre pour étudier le problème du choix de portefeuille dans un univers
risqué. Tout est développé et expliqué méthodiquement à l'aide de réponses détaillées.
Ce livre traite les 4 thèmes principaux de la gestion de portefeuille, à savoir : (i) Notions de
rendement, risque et diversification. (ii) Frontière et portefeuilles efficients d’actifs risqués. (iii)
CAPM et portefeuille optimal. (iv) Mesures de performances. Le cinquième thème de ce livre
comprend des exercices de révision et des exercices complémentaires.
Ce livre dans sa première version constitue un véritable outil de travail et d'entraînement pour
tout examen comportant une épreuve de gestion de portefeuille.
Fathi Abid est Dr. Professeur des universités et chercheur en finance et économie financière,
auteur de plusieurs articles publiés dans des revues et ouvrages scientifiques. Il enseigne
actuellement à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax et membre au laboratoire
probabilité et statistique (équipe MODESFI) à la faculté des sciences.
Bilel Kaffel est Dr. Maître Assistant et chercheur en finance, auteur de plusieurs articles publiés
dans des revues et ouvrages scientifiques. Il enseigne actuellement à l’institut supérieur
d’administration Sfax et membre au laboratoire probabilité et statistique (équipe MODESFI) à
la faculté des sciences.