Exercices Corriges en Gestion de portefefeuille

→ De ce qui précède on a:

( )

A B AB

2

B

2

A

2

AB

2

B

2

• (^2) A
  p
  2
  1

    

  



+ −

−

= ; ( )

( ) ( )

AB

2

AB

4 4

AB

* 2

p

0 , 025 0 , 0234

1 , 3689 * 10 1 , 3689 * 10

− 

− 

  =

− −

→ De ce qui précède on a:

A B AB

2

B

2

A

A B AB

2

* B

A

  2   

   



+ −

−

= ;

AB

* AB

A

0 , 025 0 , 0234

0 , 0169 0 , 0117

− 

− 

 =

10. 
    

( )

( )

A B AB

2

B

2

A

2

AB

2

B

2

A

2

A B AB

2

B

2

A

2

A B AB B

A B

p B

A B AB

2

B

2

A

2

p

2

1

2

2

    

  

    

   

 

 

     

+ −

−

−

















+ −

−

+

−

−

= + −

( )

( ( ))

( )( )

( )

A B AB

2

B

2

A

2

AB

2

B

2

A

2

A B AB

2

B

2

A B A

A B AB A B

2

B A

2

p A B AB A B

2

p B

2

p A

A B AB

2

B

2

A

2

p

2

1

2

2

2

    

  

      

                

    



+ −

−

−

















− + −

+ − − + − +

+ −

=

( )

( )

( ) ( )

( )

A B AB

2

B

2

A

2

AB

2

B

2

A

2

A B AB

2

B

2

A

A B AB A B

2

B A

2

A B

A B AB

2

B

2

A

A B AB

2

B

2

p A

2

A B

A B AB

2

B

2

A

2

p

2

1

2 2

2

2

    

  

    

        

    

     

 

    



+ −

−

+

















+ −

+ − +

−

+ −

+ −

−

+ −

=

( )

( )

( )

* 2

p

*^2

2 p p

A B

A B AB

2

B

2

(^2) A
p^
2
  
 
    
 − +
−

• −
  =^
  ( )

• 2
  p
  *^2
  p p
  2

p= − +

Avec

( )

( )

( ) ( ) ( )























−

−

=

+ −

−

=

−

−

=

+ −

+ − +

=

−

=

−

+ −

=

− −

AB

2

AB

4 4

A B AB

2

B

2

A

2

AB

2

B

2

* 2 A

p

AB

AB

A B AB

2

B

2

A

A B AB A B

2

B A

2

* A B

p

AB

2

A B

A B AB

2

B

2

A

0 , 025 0 , 0234

1 , 3689 * 10 1 , 3689 * 10

2

1

0 , 025 0 , 0234

0 , 002817 0 , 002925

2

0 , 0049

2 0 , 025 0 , 0234





    

  







    

        





 

    

