Thème 1:Notions de rendement, risque et
diversification
Sommaire
Exercice # 1. Calcul du rendement et du risque de titres individuels et d'un portefeuille de deux
titres...........................................................................................................................page 2
Exercice # 2. Calcul du rendement et du risque d'un portefeuille de trois titres...............page 4
Exercice # 3. Sélection de portefeuille critère moyenne-variance....................................page 4
Exercice # 4. Calcul du rendement et du risque d'un titre individuel................................page 6
Exercice # 5. Calcul de l'espérance, de l'écart type et de la corrélation entre deux
titres....................................................................................................................................page 6
Exercice # 6. Calcul de l'espérance, de l'écart type et de la corrélation entre deux titres: cas de
probabilités jointes.............................................................................................................page 7
Exercice # 7. Calcul du rendement espéré et du risque: cas d'une forme de de densité de
probabilité...........................................................................................................................page 9
Exercice # 8. Calcul du rendement espéré et du risque: cas d'une forme de de densité de
probabiilté.........................................................................................................................page 10
Exercice # 9. Diversification cas de n titres, variance et covariance moyenne...............page 12