a b c d A e B f2
A B B2
A2
p= + + + + += + + =
= + + =
0 b 2 c e 00 2 a b d 0A B
B2
pA B
A2
p
+ + =+ + =b 2 c e 02 a b d 0A BA B + =−+ =−b 2 c e2 a b dA BA B
Pour résoudre ce système en utilise la méthode de Cramer
2= 4 ac−b
−−−=−−−=2*
B2*
A4 ac bb e2 a d4 ac be 2 cd b
La composition du portefeuille de variance minimum est:
= − − = = =1 0 , 60570 , 18710 , 2072*
B*
A*
C*
B*
A→Les cordonnés du point d'intersection (T) entre la droite critique et la droite d'iso-rendement
D 0 dans le plan ωA-ωB sont déterminés de la manières suivante:
== −B AB A0 , 1771 , 7 0 , 163
1 , 7 A− 0 , 163 = 0 , 177 A^
= = =0 , 8740 , 0190 , 1070CBALa figure suivante représente, dans le plan (ωA, ωB), l'ensemble des portefeuilles efficients: