Série d'exercices I GR et PD

Série # 1 Gestion des risques et produits dérivés. Filière LF & MP 2023 Prof : Fathi Abid Exercice 1 Soit un call européen d ...

Exercice 4 On considère une option d’achat sur un univers uni périodique. Le cours du sous-jacent en début de période est S = 80 ...

Exercice 8 Les informations suivantes ont été relevées du journal Wall Street du 30 novembre 2020 : Le prix de l’action XYZ est ...

Vérifier s’il est possible de répliquer l’option par la combinaison de l’action A, du cash et une position courte sur une seule ...

sur l’action S qui arrivent à échéance dans une période future de temps, avec des prix d’exercice K=130 ; 110 et 90. Les prix co ...

Exercice 17 On considère une action ne rapportant pas de dividende avec un prix courant 20, une option d’achat call et une optio ...

Exercice 20 Le prix en fin d’année d’une action est distribué selon une loi uniforme entre un prix maximal de 100 et un prix min ...

pourcentage aux niveaux des nœuds baisse-hausse et baisse-baisse comparées au nouveau prix du nœud de baisse sont les mêmes que ...

Calculer les prix courants des trois titres suivants : i) Un titre qui paie 1 dinar après une année si le prix de l’action est ...

Obligation Revenu 1 t= Revenu 2 t= Revenu 3 t= A 0 0 100 B 100 C 5 110 Qu’appelle-t-on les obligations A et B? Déterminer les t ...

Déterminer les facteurs d’actualisation stochastiques Trouver le prix d’équilibre de l’option call avec un prix d’exercice 120 ...

Série # 1 Gestion des risques et produits dérivés. Filière LF & MP 2023 Prof : Fathi Abid Exercice 1 Soit un call européen d ...

Exercice 4 On considère une option d’achat sur un univers uni périodique. Le cours du sous-jacent en début de période est S = 80 ...

Exercice 8 Les informations suivantes ont été relevées du journal Wall Street du 30 novembre 2020 : Le prix de l’action XYZ est ...

Vérifier s’il est possible de répliquer l’option par la combinaison de l’action A, du cash et une position courte sur une seule ...

sur l’action S qui arrivent à échéance dans une période future de temps, avec des prix d’exercice K=130 ; 110 et 90. Les prix co ...

Exercice 17 On considère une action ne rapportant pas de dividende avec un prix courant 20, une option d’achat call et une optio ...

Exercice 20 Le prix en fin d’année d’une action est distribué selon une loi uniforme entre un prix maximal de 100 et un prix min ...

pourcentage aux niveaux des nœuds baisse-hausse et baisse-baisse comparées au nouveau prix du nœud de baisse sont les mêmes que ...

Calculer les prix courants des trois titres suivants : i) Un titre qui paie 1 dinar après une année si le prix de l’action est ...