Exercices Corriges en Gestion de portefefeuille

L'équation de la droite des marchés de capitaux est: La pente de la droite des marchés de capitaux est: L'équation de la courbe ...

On a: Exercice # 18: CAPM et relation de prix A partir du CAPM, modèle à une période, on cherche à exprimer la relation liant le ...

; ; L'équivalent certain de c'est actualisé au taux sans risque .Le prix du risque sur le marché est: Exercice # 19: Dro ...

La matrice de covariances est la suivante : [ 0 , 0064 0 , 0016 0 , 0016 0 , 01 ] 1 - Quel portefeuille d'actifs risqués choisis ...

On égalise les deux pentes on obtient: En simplifiant et réarrangeant les termes, on obtient: En remplaçant u, v et w par leurs ...

→ σ = 0,09 ; Exercice # 20: Variance et diversification Vous disposez de n titres pour former votre portefeuille. 1 - Indiquer, ...

L'expression donnant la variance du portefeuille peut s'écrire comme suit: ; Avec: la moyenne des variances des n titres et la m ...

3 - Montrer que tout portefeuille efficient peut s’écrire comme une combinaison linéaire de deux portefeuilles efficients d’espé ...

On remplace A, B et C dans l'expression précédente, on obtient: On a: On remplace λ et δ par leur expression on obtient: ; On po ...

; L'expression de la variance d'un portefeuille constitué d'un portefeuille constitué d'un portefeuille quelconque p et du porte ...

Or , d'où: Exercice # 22: Portefeuille de minimum variance et portefeuille à beta-zéro Soit E le vecteur des rentabilités espéré ...

L'expression de la variance d'un portefeuille constitué d'un portefeuille z et du portefeuille minimum variance est: Conditi ...

Gestion de Portefeuille et Applications Exercices Corrigés Proposé par : Fathi Abid : Dr. Professeur et Bilel Kaffel : Dr. Maitr ...

Version 2022 Une sélection de 62 exercices de gestion de portefeuille conçus et collectés sur des années d’enseignements partagé ...

Thème 1:Notions de rendement, risque et diversification Sommaire Exercice # 1. Calcul du rendement et du risque de titres indivi ...

Exercice # 1: Calcul du rendement et du risque de titres individuels et d'un portefeuille de deux titres Une société spécialisée ...

Cov(X,Y)= EX−E(X) Y−E(Y)=E(XY)−E(X)E(Y) Cov(RA,RB)= AB=E(RARB)−E(RA)E(RB)^ A B 0,1 (0,4) 0,2 (0,6) B 0,1 (0,3) (0,12) ...

A 8% 14,7% B 11% 13,7% P 9,8% 10,129% On constate que: (i) μB > μA et σB< σA donc le titre B domine le titre A. (ii) σP es ...

Calculer la moyenne et l’écart-type des rendements des portefeuilles suivants : Portefeuilles % du titre A % du titre B 1 ...

choisir un portefeuille car on ne connaît pas les préférences (les courbes d'indifférence) des investisseurs considérés. Exercic ...