Exercices Corriges en Gestion de portefefeuille

portefeuilles. Ces trois investisseurs sont des clients de la société, et sont désignés par I1, I2 et I3.Après consultation de l ...

Quelle est la composition du portefeuille de marché en titres A, B et C? Quelles sont les caractéristiques du portefeuille du m ...

Quelles sont les caractéristiques du portefeuille que le jeune financier devrait conseiller à son client I2? En déduire la com ...

Solution: Question préliminaire: Le rendement de portefeuille constitué de trois titres A, B et C est: La courbe d'iso-variance ...

Pour résoudre ce système en utilise la méthode de Cramer La composition du portefeuille minimum de variance est: I-2) Les caract ...

I-4) Le gain de l'investisseur 2, à la fin de la période, s'il détient le portefeuille du marché est: I-5) On peut déterminer l' ...

Le gain de l'investisseur 3, à la fin de la période, s'il détient ce portefeuille est: I-7) Equation (1) Equation (2) et Les cor ...

Les nombres de titre A, B et C à détenir sont: II-2) Pour le client I2, La composition du portefeuille du marché et son rendemen ...

; Les sommes à investir dans A, B et C sont: Les nombres de titre A, B et C à détenir sont: III-1) L'équation de la nouvelle fro ...

La nouvelle frontière d'efficience est une droite issue de rf. L'équation de la nouvelle frontière efficiente en présence d'acti ...

Le nouveau rendement de portefeuille du client I1 est , on a donc: et Le nouveau rendement de portefeuille du client I2 est , on ...

T 2 14 15 T 3 20 18 Les rendements des titres T 1 et T 2 sont indépendants Le coefficient de corrélation entre les rendements de ...

Ep = 10 * p^2 + a. Donner la définition d’un portefeuille optimal. Déterminer les caractéristiques du portefeuille optimal PF^0 ...

Pour résoudre ce système en utilise la méthode de Cramer La composition du portefeuille minimum de variance est: Les caracté ...

dominent pas. La frontière d'efficience se définit comme l'ensemble des portefeuilles efficients. Elle regroupe les portefeuille ...

→ L'équation de la droite d'iso-rendement D 0 passant par l'origine du plan ωA-ωB c'est-à-dire la droite d'iso-rendement passant ...

; Le rendement du portefeuille T est: La variance du portefeuille T est: La figure suivante représente, dans le plan (ωA, ωB ...

Le portefeuille T est le point d'intersection entre la droite critique et la droite d'iso-rendement D 0 , donc le rendement ...

Pour déterminer les caractéristiques du portefeuille de marché, on égalise les pentes de la droite de la nouvelle frontière ...

La pente de la courbe d'indifférence de l'investisseur I 1 est: On égalise les deux pentes on obtient: Les compositions des nouv ...